跨市套利是期货交易中一种常见的策略，要成功实施，需要关注以下几个要点，并在实际操作中准确把握。

首先是品种选择。不同市场上的期货品种，其价格波动特征和影响因素可能存在差异。应选择具有高度相关性、流动性良好且交易活跃的品种组合。比如，在金属期货中，铜在伦敦金属交易所（LME）和上海期货交易所（SHFE）都有交易，且价格关联紧密。

其次是价差分析。通过历史数据和统计方法，分析两个市场同种期货品种的价差规律。以下是一个简单的价差分析示例：

时间 LME 铜价 SHFE 铜价 价差 2020 年 1 月 6000 美元/吨 45000 元/吨 5000 元/吨 2020 年 2 月 5800 美元/吨 43000 元/吨 4000 元/吨 2020 年 3 月 6200 美元/吨 47000 元/吨 5000 元/吨

从上述表格可以看出，价差在一定范围内波动。

再者是交易成本。包括手续费、保证金、运输成本、仓储成本等。这些成本会直接影响套利的收益。比如，不同交易所的手续费标准可能不同，需要仔细核算。

政策风险也不容忽视。不同国家和地区的政策法规、税收政策等都可能对期货价格产生影响。例如，某些国家突然出台限制某种商品出口的政策，可能导致该商品在当地市场价格上涨，而在其他市场价格相对稳定，从而影响价差。

汇率波动也是一个关键因素。如果在两个不同货币计价的市场进行套利，汇率的变化会对套利结果产生重要影响。比如，在进行 LME 和 SHFE 的铜跨市套利时，人民币兑美元汇率的变动会影响最终的收益。

最后是资金管理。要合理安排资金，确保在套利过程中有足够的资金应对可能出现的不利情况，避免因资金不足而被迫平仓。

在实际操作中，要持续跟踪市场动态，及时调整套利策略。利用技术分析工具辅助判断价格走势，但不能完全依赖。同时，保持冷静和理性，不被短期波动所左右，严格按照既定的计划和风险控制措施执行。